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SK C&C · 2019.07 – 2020.03

마켓캐스터 – 뉴스 기반 금융시장 예측

역할 · 이벤트 예측 모델 개발, 감성 분석 모델 개발

01배경 및 목표

  • AI·빅데이터 기반 금융시장 예측 플랫폼으로, 글로벌 주요 국가의 지수·채권 등 시장 정보를 기간별로 예측합니다.
  • 정형 데이터는 시계열로 분석하고, 비정형 데이터(뉴스)에서는 금융 이벤트를 추출해 예측에 활용했습니다.

02기여 내용

이벤트 추출과 임베딩
  1. 뉴스 문장에서 주요 성분(행위자·행위·대상)을 추출
  2. 이벤트 튜플을 Neural Tensor Network로 임베딩하고 문장 간 유사성 분석
예측 모델
  1. 이벤트 단위·시간 단위 계층적 어텐션 모델로 시장 이벤트 예측
  2. 뉴스 기반 감성 분석 모듈(BERT, Naive Bayes)을 만들고 정형·비정형 데이터 앙상블로 시장 움직임 예측

03기술 스택

프레임워크 · 플랫폼
PyTorch, scikit-learn
방법론
Hierarchical Attention, Neural Tensor Network, Sentiment Analysis

04참고 자료