SK C&C · 2018.07 – 2019.02
포트폴리오 로보어드바이저
01배경 및 목표
- 사용자가 정한 종목으로 포트폴리오를 운용하면서, 주가 변화와 거래 비용을 고려해 투자 비율을 자동으로 조정하는 시스템입니다.
02기여 내용
강화학습 트레이딩
- 포트폴리오·주가 변화·거래 비용을 고려한 앙상블 Deep Q-Learning 모델 개발
종목 추천
- Word2Vec으로 함께 움직이는 종목의 특징을 벡터로 압축 (Stock2vec)
- 특징 벡터에 K-means를 적용해 비슷하게 움직이는 종목 추천
03기술 스택
- 프레임워크 · 플랫폼
- PyTorch, scikit-learn
- 방법론
- Deep Q-Learning, Word2Vec, K-means
04성과
- 모의투자 시스템에 적용